Sistema de negociação mais simples

O sistema de negociação mais simples do mundo.

Aqui está o sistema:

No final de cada mês,

se o índice estiver acima de sua média móvel simples de 10 meses: a carteira é 100% no mercado se o índice estiver abaixo da média móvel simples de 10 meses: a carteira é 100% em dinheiro.

Então, se tomarmos o índice FTSE 100 como exemplo, se no final de um mês o FTSE 100 estiver acima da média móvel simples de 10 meses, então,

a carteira se desloca para o mercado comprando, digamos FTSE 100 ETFs (estes serão o instrumento mais fácil para a maioria dos investidores, mas igualmente futuros, CFDs ou apostas espalhadas podem ser usados), ou nada deve ser feito se o portfólio estiver pronto em o mercado.

Por outro lado, se, no final de um mês, o FTSE 100 estiver abaixo da média móvel simples de 10 meses, então o portfólio vende os ETF e se move 100% para o caixa; se já estiver em dinheiro, nada é feito.

[NB. Ok, é possível que este não seja o sistema de comércio mais simples imaginável, mas, além de comprar e segurar, é improvável que haja muitos sistemas muito mais simples do que este!]

O gráfico a seguir ilustra esse portfólio para o índice FTSE 100 desde 1995. Os marcadores de diamante indicam as decisões tomadas no final de cada mês, seja no mercado (diamante verde) ou em dinheiro (diamante vermelho).

Em primeiro lugar, pode-se notar que o sistema manteve o portfólio no mercado em tendências elevadas e fora do mercado (em dinheiro) quando o mercado caiu.

Este sistema de comércio é bem conhecido nos EUA, o que vamos ver aqui é:

Se o sistema comercial pode ser aplicado de forma lucrativa ao índice FTSE 100. Se 10 meses é o parâmetro ideal para a média móvel (ou uma média móvel de 5 meses ou 15 meses produzirá resultados superiores)?

Terminologia: usaremos SMATS (10) para se referir ao sistema de negociação de média móvel simples de 10 meses. E SMATS (5) para o sistema de negociação usando a média móvel simples de 5 meses, etc. Abaixo, analisaremos o sistema de negociação para 14 parâmetros diferentes da média móvel simples, ou seja, da SMATS (4) para SMATS (16).

Análise de desempenho.

Primeiro, vejamos a rentabilidade global da SMATS.

Proftiabilidade.

O gráfico a seguir traça os valores das carteiras SMATS para as 14 médias móveis simples diferentes (ou seja, de 4 meses a 16 meses). Como referência, o FTSE 100 é adicionado (isto é, o valor de um portfólio FTSE 100 de compra e manutenção). Todos os valores foram re-baseados para começar em 100.

No final do período de 20 anos, todas as carteiras da SMATS haviam desempenhado o FTSE 100 - exceto SMATS (5). No final do período, SMATS (10) teve o valor mais alto; embora possa ser visto que não foi consistentemente o mais lucrativo durante todo o período. Nos primeiros seis anos (até agosto de 2001), todos os SMATS subavaliaram o FTSE 100. Isso foi causado pela volatilidade do mercado em 1998 e 2001, o que fez com que as carteiras fossem lançadas dentro e fora do mercado.

O quadro a seguir resume os valores finais da carteira em 2016 após o funcionamento do sistema comercial a partir de 1995.

Até 2016, o portfólio STATS (10) tinha o maior valor de todas as carteiras em 269; o FTSE 100 compra e mantém o portfólio de um valor de 1999.

Analisamos a rentabilidade, consideremos agora o risco incorrido por cada carteira. Usaremos a volatilidade como um proxy (bastante padrão) para o risco.

O gráfico a seguir mostra a volatilidade das carteiras ao longo do período de 20 anos.

Não surpreendentemente, o FTSE 100 teve a maior volatilidade. A volatilidade das carteiras da SMATS foi menor devido ao fato de serem em dinheiro por parte do tempo; amplamente sua volatilidade aumentou à medida que o parâmetro do mês em média móvel aumentou.

O Sharpe Ratio combina retorno com volatilidade para fornecer uma medida comparativa de rentabilidade por unidade de risco incorrida. O objetivo da relação é responder às questões da forma: a rentabilidade de uma estratégia justificada pelo risco incorrido, em comparação com outra estratégia?

O gráfico a seguir traça a Relação de Sharpe para as 14 carteiras. (O benchmark para o cálculo de Ratio de Sharpe foi o índice FTSE 100).

O SMATS (10) apresentou o melhor (Sharp Ratio), embora muito atrás estavam SMATS (14) e SMATS (15).

Max Drawdown.

Maximum Drawdown descreve a perda máxima de uma carteira sofrida por um valor alto anterior. Por exemplo, neste teste, SMATS (10) teve um valor máximo de retirada de 22,8%. Isso significa que durante o período de teste de 20 anos, o portfólio era no máximo 22,8% abaixo da água (de um alto anterior).

Francamente, o drawdown máximo tem mais significado para as estratégias que empregam produtos alavancados (por exemplo, futuros), uma vez que as cobranças incorrem em perdas realizadas, uma vez que as margens devem ser pagas. Em contrapartida, no caso de ações não alavancadas ou ETFs, as cobranças incorrem em perdas não realizadas. Dito isto, as perdas não realizadas ainda podem ser desconfortáveis ​​e podem ter um grande impacto psicológico adverso no investidor ou comerciante.

O gráfico a seguir mostra os valores máximos de retirada para as 14 carteiras SMATS e o índice FTSE 100.

Aqui, o portfólio do SMATS (10) tinha apenas uma média relativa. As melhores carteiras (ou seja, as que apresentaram redução máxima) foram: SMATS (7), SMATS (14), SMATS (15) e SMATS (16).

Freqüência comercial.

O gráfico a seguir mostra o número médio de negócios para o ano para cada carteira. Por exemplo, ao longo do período de teste de 20 anos, a carteira SMATS (10) negociou 36 vezes, o que representa uma média de 1,7 vezes por ano.

Como seria de esperar, o número de negociações diminui à medida que o comprimento do parâmetro do mês médio móvel aumenta. Em outras palavras, os sistemas começam a ganhar menos com médias móveis mais longas.

Os valores de rentabilidade acima não incluíram custos de transação, mas com os sistemas com uma média de menos de 2 transações por ano, os custos de transação não seriam significativos.

Resumo da Análise.

A tabela a seguir resume a análise acima. Os valores são codificados por cores com o verde sendo o melhor valor até o vermelho sendo o pior para cada análise.

Conclusão.

Este simples sistema móvel de negociação móvel funcionou para o FTSE 100 (ou seja, realizou o índice FTSE 100) durante o período de 20 anos. O portfólio de melhor desempenho era, de fato, SMATS (10), ou seja, a negociação usando a média móvel simples de 10 meses. Tinha a maior rentabilidade absoluta e também o Ratio Sharpe mais alto. Após SMATS (10), o melhor portfólio foi o SMATS (14), seguido de SMATS (15).

Sobre o Autor System Trader Success Contributor.

Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.

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O sistema comercial mais simples que você já viu.

• A abordagem sistemática funciona melhor.

• O seguimento da tendência é muito simples.

• Aceite um conceito para explorar.

Ser um comerciante sistemático tem algumas vantagens muito agradáveis. Pode dar-lhe paz de espírito, que os comerciantes discricionários muitas vezes não têm. Depois de ter um sólido sistema de negociação a seguir, você pode agir de forma consistente, independentemente do seu estado de espírito em um dia atual ou outros fatores externos. Quando os mercados começam a se comportar mal, você sempre saberá o que você deveria fazer. Ter uma abordagem sistemática significa que você sabe com certeza razoável como seus resultados a longo prazo serão vistos. Isso vem, é claro, depois de ter feito o bom trabalho em simulações e que você pode manter as regras.

• Se o fechamento de ontem for inferior a 250 dias atrás, mantenha uma posição curta.

Uma simulação rápida do sistema de negociação acima de 2000 para o presente mostra mostra um retorno anual composto, antes de taxas, de 20% com um máximo histórico de 28%. Tem dois anos negativos, 2011 e 2014, embora 2009 seja apenas marginalmente positivo. O retorno anual médio é de 20%. O melhor de tudo, os retornos são estáveis ​​ao longo do tempo.

Aprender a pensar nos conceitos é a lição mais valiosa. Antes de começar a negociar e mesmo antes de começar a descobrir como negociar, resolver o conceito que você está tentando negociar.

O sistema de negociação mais simples já planejado.

E eu aposto que superou 99% de todos os comerciantes nos últimos 2 anos.

Anualizado, nos últimos 2 anos, o sistema retornou 47,33%

Aqui estão as regras:

1. Se o fechamento estiver abaixo da média móvel de 2 dias, compre o SPY.

2. Se o fechamento estiver acima da média móvel de 2 dias, vender a posição longa e vender-curto o SPY.

Abaixo está a curva de equidade. O primeiro comércio foi em 1/05/07.

E aqui estão todas as estatísticas comerciais. Suponha US $ 10.000 no patrimônio inicial com lucros líquidos adicionados a cada comércio (os ganhos são compostos). Comissões de .01 / share estão incluídas.

Não estou recomendando isso como um sistema viável. Em vez disso, acho que é um bom trabalho detalhando o tipo de condições de mercado que experimentamos nos últimos 2 anos. Além disso, acho que pode ter algumas implicações importantes para o futuro, em relação ao que devemos esperar em termos de mudanças nas condições do mercado.

Especificamente, como o mercado pode obter mais retorno de curto prazo? A única maneira que eu posso ver pode tornar-se mais curto prazo é se ele se reduz de uma base diária para um período de tempo ainda menor. E quanto a uma média móvel baseada em barras horárias? Poderia certamente vacilar em torno de uma média móvel de 2 horas.

Em vez disso, acredito que, em algum momento do ano passado, veremos que a reversão média extrema de curto prazo começa a falhar e o ressurgimento de condições de tendência a curto prazo. Com base nesta teoria, as estratégias médias de reversão média média terão de ser construídas em torno de médias móveis mais longas. Da mesma forma, o impulso de curto prazo e talvez até as estratégias de fuga podem começar a ser realizadas, mais uma vez.

O que isso poderia parecer é a observação de breakouts para retroceder para o 10DMA, antes de comprar (lembre-se o quão bem o 20DMA costumava trabalhar para comprar retrocessos?).

Certamente, essas condições voláteis e de reversão média podem permanecer por muito tempo. Mas quando o 2DMA otimiza como a melhor média móvel para usar para comprar e vender crossovers de preços, nos últimos 2 anos, parece que as condições não podem ser detalhadas muito mais.

Eu também estou incluindo um tiro de alguns dos negócios recentes que o sistema teria tomado. O 2DMA está incluído. LE = Entrada Longa e SE = Entrada Curta.

Sinta-se livre para deixar qualquer opinião sobre as implicações deste estudo na seção de comentários.

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24 comentários.

para esta próxima segunda-feira,

Estamos abaixo dos 2 DMA, tão curtos SPY?

Ohanes, este sistema como os sistemas MR faz, são contrários, de modo que o preço cai, você compra e, à medida que o preço aumenta, você vende.

Atual, o sistema é longo, o SPY, porque na quinta-feira 29 ficou muito perto do preço fechado abaixo do 2DMA. O sistema também fechou uma venda curta não lucrativa.

Então, uma vez que estamos abaixo do 2DMA, você compraria o SPY.

Bom artigo, obrigado.

Grande trabalho Wood e aqui é uma confirmação.

Eu dei uma olhada no SPY vs 200MDA e descobriu que março de 2003 foi quando começou a última corrida de mini-touro, que terminou em novembro de 2007, de modo que foi o intervalo de testes.

Eu estabeleci um pool de 100 Sistemas de Algoritmos Genéticos com os 10% superiores somente permitidos para cruzar a raça.

Este sistema foi descoberto pela primeira vez na 2ª geração, no entanto, houve várias variações viáveis ​​dentro de 1 desvio padrão desse sistema.

Data de início: 1º de março de 2003.

Data final: 31 de dezembro de 2007.

Patrimônio inicial: US $ 10.000.

Taxa de ida e volta: US $ 40.

Regra de Compra: Compre o SPY no próximo aberto depois que ele se cierra abaixo do DMA 72.

Regra de venda: venda SPY no próximo aberto depois de fechar acima do 27 DMA.

Retorno sobre o capital: 30,03%

Eu dou o sistema do Palindrome72.

Você ainda está usando Tradestation / Stockfetcher para backtesting? Pergunto porque parece que você está fazendo este teste usando o Excel e, se assim for, você criou todas as fórmulas você mesmo ou utilizou uma planilha preexistente? Estou levando em consideração o seu comentário sobre ver se você pode encontrar se as estratégias existentes não funcionam mais, caminhando por uma estratégia específica que tem funcionado bem recentemente (últimos 5 anos IE RSI (2)) em incrementos de tempo menores (1 ano & # 8211; a 6 meses) e ver se os retornos estão ficando menores devido à mudança das condições do mercado.

Cuervo, esse período foi caracterizado por uma possível quantidade de volatilidade artificialmente baixa. Teria sentido que o preço tendesse a se manifestar. Você está ficando bem com essas coisas da GA. Eu gostaria de ver você jogar com RSI2 e volume.

Tyler, principalmente Tradestation, mas meu parceiro está re-fazendo todos os nossos & # 8220; segredo & # 8221; lol estratégias no Traders Studio. É mais poderoso e permite testes de nível de portfólio. Tudo o que você vê feito aqui é Tradestation e excel.

Ainda tenho encontrado uma boa maneira de exportar o resumo do Tradestation para o blog. Em vez disso, eu copi / colo-o no Excel. Então faço parecer perfeito. Gosto de coisas para parecer purty.

Quanto a avaliar se um sistema ainda está funcionando ou está começando a quebrar, considere comparar a porcentagem esperada de ganhos / perdas versus ganhos / perdas reais sobre n trades. Eu gosto do que você está fazendo, dividindo-o em pequenos prazos.

Todos os sistemas irão superar e apresentar um desempenho inferior à sua expectativa de vida total. No entanto, como discernir um período de baixo desempenho normal de um período em que o sistema começa a deixar de trabalhar?

Basta desenhá-lo em uma folha de papel de pergaminho e jogar um molho de churrasco sobre ele. Wallah! Purty.

Fly, ultimamente, eu tenho jurado pelo molho de mosto de melinho de Johnny Fleeman. Maldita seja, isso é bom. Além disso, o amarelo parece bom em pergaminho.

No entanto, como discernir um período de baixo desempenho normal de um período em que o sistema começa a deixar de trabalhar?

Sim, a pergunta está bem.

No entanto, como discernir um período de normal durante a execução de um período em que o sistema começa a deixar de funcionar?

No nível mais básico eu uso isso para avaliar o tamanho da posição. Digamos que usamos um sistema que tem & gt; 80% vencedores com base em resultados históricos durante um período de tempo (5 anos). E então eu começo a notar que minhas vitórias não estão no nível de 80%, especialmente com base no número de perdas consecutivas I & # 8217; incorridas. Eu comecei a reduzir o tamanho da minha posição como eu vi a maioria das pessoas TA recomendam e começam a reavaliar minhas estratégias para entender se o mercado está experimentando mudanças nas condições.

No entanto, eu realmente gosto de juntar uma visualização com base em cronogramas usando o Excel porque eu não posso obter os mesmos resultados do Stockfetcher.

Eu ainda estou usando um teste de ChiSquare para relevância, no entanto, eu tive que apertá-lo e # 8211; quando fica & # 8220; quase significativo & # 8221; É hora de o sistema parar de ser usado.

Não é à prova de balas e # 8211; Eu vi algumas estratégias desenvolvidas da GA ser bem sucedidas em 60% do tempo e nunca ir mais alto em termos de & # 8216; significado & # 8217 ;.

Resultado interessante e # 8211; Eu corri o mesmo e consegui uma troca em 1/3/07. Eu assumo que você também está comprando / vendendo / shorting / covering no mesmo dia que o sinal?

Damian, sim, eu não era muito cuidadoso com o período de lookback. Se eu ajustar o lookback por alguns dias, eu poderia ter incluído esse comércio no 3º.

Sim, o sistema está no mercado o tempo todo, um está comprando / cobrindo a venda / shorting no mesmo dia que o sinal.

Este sistema está comprando o fim do dia, o sinal é atingido ou início do próximo dia após o sinal ser dado?

B-rad, o sistema está comprando no final do dia. Um teria que ter uma ordem de mercado para obter o preço. Ou, um teria que comprar os fundos do final do dia, como os produtos profundos.

Pontuação de Chi atual 4.

Era até 8 em um ponto.

Posso enviar-lhe um workup se você estiver interessado.

E seu ponto é & # 8230;

& # 8230; seu ponto pode ser que o sistema lucrativo idéias ou maneiras de olhar para o mercado não precisa ser complexo. Simplicidade é muitas vezes ignorada pelos comerciantes. O uso simples de Stan Weinstein do 30 MA semanal ainda funciona (para mim) mesmo neste mercado de merda.

Boa pesquisa Woodshedder.

Obrigado por outra ótima publicação!

Pergunta do novato: já que o testou e este sistema tem uma taxa de retorno bastante surpreendente, por que não devo começar a comercializá-lo imediatamente? (Se a preocupação é que só funcionou nas condições de mercado dos últimos anos e pode começar a quebrar, então não é a grande taxa de retorno que vale a pena tentar por um tempo até que comece a falhar para vários negócios em um linha, talvez usando um sistema como sugerido por Tyler?)

Muito obrigado!

Michael, bem, espero ter estabelecido que um índice não pode vacilar em torno de um 2DMA para sempre. Eu diria, então, se você quisesse trocar isso, então você jogaria o dia 2 e usaria algo entre o 5-10DMA. Posso dizer-lhe que testou que a média de 5 e 6 dias também funcionou muito bem. Desta forma, quando o mercado começa a se mostrar um pouco mais, você não se machucará imediatamente com a média de 2 dias.

Você identificou um grande problema com sistemas de negociação que não têm uma vantagem de longo prazo (uma década ou mais). É fácil de dizer, # 820; I & # 8217; só trocá-lo por algum tempo & # 8230; até que ele termine de funcionar & # 8230; & # 8221;

IMO, inevitavelmente, como todos os sistemas fazem, ele entrará em uma redução, e você pensará que o sistema acaba de sair do trabalho. Em vez de continuar a negociá-lo através da redução para recuperar os lucros na próxima corrida, você ficará com perdas ao sair da negociação no pior ponto possível.

É necessária uma abordagem mais científica, mas simplesmente não sabemos exatamente como quantificar quando um sistema começa a quebrar.

Então eu digo com certeza, comece a comercializá-lo, de preferência com uma média móvel mais longa, mas seja muito honesto consigo mesmo, que provavelmente irá deixar de comercializá-lo no momento exato e, provavelmente, muito antes de ele parar de funcionar .

Nas estatísticas que eu forneci, você poderia ter uma boa idéia de quando algo começa a dar errado. Por exemplo, se a porcentagem de perda / perda cai para mais de 30 ou mais negócios.

Coisa boa. Obrigado por compartilhar.

A média móvel de 2 dias inclui o preço de fechamento de hoje (nesse caso, o sistema está apenas olhando o preço de hoje em relação ao preço de ontem) ou está atrasado para que eu vejo hoje & # 8217; perto da média móvel de dois dias?

Tenho certeza de que o idioma é claro para pessoas com mais experiência do que eu. Em caso afirmativo, peço desculpas antecipadamente.

O próximo é onde eu abro as coisas de forma alguma: algum de vocês precisa de experiência na aquisição de áreas antigas? Se você precisa fazer, o que você faria ao longo e sua escolha funcionou bem disponível para você? Existem algumas outras técnicas que um indivíduo recomenda?

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The Simple Trend Trading System.

Os investidores modernos estão ativamente investindo nos mercados. Comprar ontem e segurar para sempre foi ontem. Você precisará apenas uma coisa para ser o surfista de prata montando a onda do monstro e essa é uma tendência significativa.

A tendência é que o seu amigo e a negociação de tendências podem ser a forma mais lucrativa de negociação. A Momo Trade é uma negociação de tendências, uma negociação bancária e um investimento junto. É tudo sobre jauntily entrar na próxima megatrend.

No final deste artigo, vamos revelar como fazer isso. Ok, aqui está o atalho:

Como entrar na tendência certa? Faça o Momo Trade!

Momo Trade? Há razões para isso. Um deles é fazer as pessoas curiosas, mas há mais para isso e # 8230;

Se você não se tornar suficientemente curioso para descobrir o sistema que segue a trilha do Zen, vamos começar com alguns pensamentos abstratos sobre o comércio e uma questão primária:

É certo comprar em preços decrescentes ou melhor esperar que eles se estabilizem? Poderia ser necessário aguardar um pouco mais e comprar apenas o primeiro movimento depois de uma queda? Deveria perseguir o aumento dos preços ou mesmo esperar por uma base após um aumento? Espera um pouco mais para um reinício da tendência após uma pausa dar o impulso adicional necessário? Ou talvez ignorar a ação dos preços e se concentrar nos fundamentos é a melhor coisa a fazer?

A resposta é: depende, mas não da situação. Em vez disso, depende do sistema de negociação que você usa, o que deve estar claramente alinhado com um ou outro estilo. Em outras palavras, pode-se ganhar dinheiro nos mercados com sistemas cíclicos e anticíclicos. Apenas não tente misturar um método com o outro.

Trend trading significa ir com o fluxo.

Quase por definição, o comportamento procíclico é obrigatório para os comerciantes de tendências. Os comerciantes de melhores tendências incorporam uma tendência no alto atual, para situações de entrada de curto prazo e também para termos mais longos. Isso tem duas vantagens:

As probabilidades no início estão distorcidas para o favor do comerciante. O alto indica uma tendência de corrida, há pressão que impulsiona o preço e facilita a entrada.

Há uma tendência, o que significa que os preços estão se movendo na direção certa, talvez por mais tempo. O método cíclico é a forma mais rápida de se tornar rico. Os comerciantes anticíclicos são mais investidores. Eles geralmente precisam de uma vida longa.

A tendência mais longa e os fundamentos são importantes para um sistema de som. As ações podem ser negociadas exclusivamente em uma base de negociação dia, mas isso significa desistir da maior parte do ganho possível. O dinheiro real é feito segurando quando as coisas funcionam bem e andando uma tendência por muitos meses que em seu melhor finalmente supera por uma ampla margem.

É por isso que os fundamentos são importantes. Como os preços, que escaparam uma vez que ganharam impulso, as receitas e os ganhos das empresas que aumentam, fazem isso muitas vezes com uma constância notável. Temos um estoque de crescimento. Vale a pena ter em conta o aumento das receitas. Sobretudo a concentração em tais ações produzirá melhores resultados, mesmo que o horizonte de tempo específico dos períodos de retenção seja muito mais curto.

Uma das belezas das ações é que eles são essencialmente opções, mas sem a data de validade. Pelo menos, isto é verdade para ações em movimento. É possível que eles multipliquem seu valor por um grande fator, e, no entanto, eles podem ir abaixo de zero. Isso é muito interessante, porque oferece a possibilidade de um sistema de comércio aleatório, apenas impulsionado por movimentos mais fortes para cima do que para baixo. Claro que esse efeito só se torna notável se você armazenar um estoque por mais tempo. Os comerciantes do dia vão embora com as mãos vazias.

Outra coisa boa sobre as ações é que existem mercados de ações, pelo que quero dizer que existem milhares de candidatos comerciais possíveis. Compare isso com Forex ou futuros. Juntamente com ETFs, alguns deles sendo instrumentos curtos e outros que combinam mercados ou commodities estrangeiros, sempre há algo a escolher. Sem a necessidade de curtir, você ainda pode aproveitar a opção - característica dos estoques.

Por que um sistema e por que regras?

Regras estritas condensadas em um sistema comercial são importantes porque há psicologia envolvida. A experiência diz que um sistema que se concentra em métodos cíclicos ou anticíclicos e que não tenta misturá-los é muito mais fácil de aplicar. Um sistema cujos elementos suportam uniformemente um ou outro estilo é extremamente útil. Há mais do que motivos suficientes para se confundir apenas com os mercados. A psicologia é o problema profundo de um comerciante. Ele precisa de um sistema comercial como ponto de partida para combater a incerteza.

A regra mais básica para o comércio de concreto é a parada-perda. Este é o ingrediente que faz o comércio cíclico o que é, o que significa que é muito mais do que apenas manter as perdas sob controle. Se você entrar em uma posição e não for interrompido, você está em uma tendência. Se você for interrompido, a tendência chegou ao fim. Esta é, naturalmente, uma visão simplificada e probabilística, mas mostra como uma regra de um sistema de negociação orienta o comerciante para a direção certa.

Para o investimento anticíclico, uma perda de parada é devastadora, porque contradiz a idéia de comprar o mais barato possível. Este é um bom exemplo em que, na negociação, o elemento certo pode estar no sistema errado.

O que é um sistema de comércio e o que não é?

Um sistema de negociação deve ser auto-consistente. Todas as partes do sistema devem encaixar. Algo que não se encaixa, embora possa ser o certo para outro sistema, é como um grão de areia na máquina, a máquina de dinheiro que é. Então, existe uma máquina de dinheiro? Sim, mas & # 8230;

Esta máquina pode servir todos. Como diz o senso comum, haverá poucos que possam explorar um sistema específico. Um sistema que comercializa os preços altos e ultrapassados ​​tem, felizmente, uma capacidade relativamente grande e é capaz de suportar o desejo de sucesso de algumas pessoas.

Negociar no alto significa também outra coisa. O sistema de tendência simples só compra ações longas e não é curto. Juntamente com as regras para alocar o capital de negociação para o número certo de ações e não usar a margem, pelo menos não durante a noite, assegura mais ou menos que você não pode quebrar. O gerenciamento de dinheiro é parte de um sistema comercial que não deve ser nada além de uma máquina pura.

Claro, mesmo o melhor sistema e a melhor gestão do dinheiro não podem garantir que um comerciante não incorrerá em perdas, ao contrário do que muitos querem crer ou querem fazer os outros acreditarem.

O mercado e seu sistema.

Surpreendentemente, as chances de que os preços vão na direção certa em relação ao errado são quase sempre cerca de 50:50. A melhor aposta para o preço em algum momento é geralmente o preço atual. Esta é a lei universal do mercado e, enquanto eu hesito em acrescentar isso aqui, é quase independente de quaisquer sentimentos e idéias que você possa ter sobre um viés da direção do preço futuro!

O motivo é o próprio mercado. Na maioria das situações, os preços estão próximos de um equilíbrio. Não só essa demanda corresponde à oferta, mas também as chances de movimentos para cima e para baixo se aproximarem. O mercado muda seu estado constantemente, de modo que é difícil descobrir. Tem que ser assim.

Mas, então, como negociar? Você provavelmente adivinhou até agora. As possibilidades podem divergir quando o preço está em movimento. É por isso que os comerciantes de impulso operam no alto.

Filosofia da Momo trading.

O princípio básico do nosso sistema comercial simples é embarcar em um movimento contínuo, iniciante ou reiniciado com uma parada apertada em uma situação em que a pressão do preço produz estatisticamente mais frequentemente do que não um bom começo. A pré-seleção dos estoques a longo prazo com os fundamentos crescentes fará, novamente, estatisticamente, é claro, é mágica e produzirá ganhos maiores ao longo do tempo.

Em suma, o sistema de negociação de tendências simples entra no dia alto ou perto da alta de um movimento de curto prazo e que em uma tendência de longo prazo possivelmente com os fundamentos também em ascensão. Este é o ideal, mas, na realidade, é mais complicado do que identificar um sinal de compra sempre que o preço está perto de um alto em todos os prazos.

Os preços podem ficar à frente de si mesmos e tornam-se vulneráveis ​​a balançar de volta. O que precisamos são forças que não estão esgotadas. As oscilações são uma ocorrência necessária em todos os períodos de tempo, caso contrário, o mercado seria muito fácil, todos poderiam descobrir e todos deveriam vencer, o que é impossível.

Depois, há o & # 8220; magnético & # 8221; efeito de todo o mercado. A força relativa pode indicar pressão de preços mesmo com os preços baixos. O ideal de negociação no alto deve ser ajustado para lidar com essas oscilações, influências aleatórias e forças induzidas por índice.

E quanto ao comércio de swing? Talvez não pudesse ser facilmente visto como cíclico, porque o negociante swing normalmente aguarda um recuo de preços e, em seguida, para o primeiro turno da maré. Um comerciante de tendências também deve poder negociar os balanços em uma tendência mais longa. Desta forma, a regularidade dos balanços é convertida em segurança de entrada e explorar ainda o poder da tendência, que é um método básico para gerenciar oscilações. Você é um comerciante de swing e você já sabia disso ou achava simplista? Bem, olhe para o seu histórico comercial e veja se você aplicou seu conhecimento!

Teoria fina e realidade feia.

Na realidade, as coisas diferem do ideal e, portanto, um sistema comercial precisa de regras robustas para lidar com o mundo real. O problema clássico é uma tendência contínua e um comerciante aguardando um mergulho. Quando finalmente vem, o comerciante entra, mas o preço não quer voltar e a tendência foi superada.

Um dos principais elementos da negociação de tendências é obter a tendência tão rápida e sem risco quanto possível. Idealmente, a tendência é suave, os balanços são claros, o começo é nítido. Esse seria o caso fácil, mas a realidade parece principalmente diferente.

A procura de padrões de preços específicos em intervalos mais longos resulta em negociações de alta probabilidade? Ou precisamos identificar situações fundamentais específicas para entradas quase sem risco? A resposta é não. Não há absolutamente nenhuma razão para que o primeiro funcione e, embora possa haver situações claras do último tipo, eles são muito raros.

Assistentes de gráficos e crunchers de números fundamentais, eu ouço você grunhir agora. Pode ser difícil acreditar por você, mas isso não funciona desse jeito. Não há como identificar sinais infalíveis ou padrões secretos de antemão. Usar um sistema de negociação está dobrando estatísticas para seu favor e não esperando investir magia.

O que é isso então?

Duas forças motrizes de lucro.

O padrão de gráfico mais poderoso é a tendência, porque significa algo real. Há uma mudança de avaliação em andamento e é alimentada, por exemplo, pelo produto específico de uma empresa. Quando vem à previsão de qualidade, a tendência diminui todas as outras formações de gráfico e também inclui todos os exercícios de números fundamentais muito complexos. Seja capaz de avaliar a tendência e a situação do produto e você verá o quadro geral.

Negociação significa supercompensar perdas com ganhos. No nível micro, isso é feito com configurações de curto prazo com paradas correspondentes que fazem sentido.

A tendência mais longa, o produto certo e uma situação de entrada com a pressão de preços atual. Parece fazer sentido, mas como fazê-lo na prática?

O sistema de tendência simples usa o gráfico de barras diárias, porque ele possui um período de tempo médio utilizável para negociação de curto prazo e mantendo uma posição por mais tempo. A outra vantagem básica é que as barras diárias são o período de tempo mais natural, refletindo a nossa atividade durante o dia e a pausa da noite. Se você olhar para o mercado através dos óculos do gráfico de barras diárias, você encontrará mais regularidades do que com qualquer outro período de tempo.

O gráfico de barras diárias é a base para os padrões de entrada do sistema de negociação de tendências simples. As configurações de entrada permitem vantagens estatísticas explorando movimentos mais coerentes que surgem em tempos curtos de um comportamento de mercado geralmente caótico. Mesmo o uso atípico das configurações diárias de barras para o dia de negociação é possível.

É essa vantagem no início de um comércio que é psicologicamente necessário para aplicar a regra stop-loss. Ambos, combinados com a pré-seleção de ações com uma força de longo prazo, permitem que os comerciantes operem perto do ótimo possível.

Como exatamente estas configurações? Na verdade, existem vários pares de entrada e stop-loss que funcionam. Para o mercado de ações, como uma regra de ouro, o preço pode ser em mais de um período de tempo em alta. Especialmente pode ser no alto do dia ao entrar. Forex pode funcionar com a espera de um mergulho de cerca de 100 pips para entrar na tendência mais longa.

Várias configurações funcionam. O segredo é que as configurações não são o segredo de um bom sistema. É a correspondência das partes principais.

Como funciona o simples sistema de negociação de tendências?

Procure uma tendência significativa. Digite a tendência com um sistema de sua preferência com base em barras diárias. Determine uma parada apertada e fique com ela. Tente voltar a entrar na tendência até que você esteja. Mantenha o tempo até que a tendência não seja mais significativa.

Todos os cinco itens podem ser descritos muito mais detalhadamente e alguns outros faltam. Mais notavelmente, você precisa avaliar quando a tendência de longo prazo chegou ao fim para que as tentativas de reentrada tenham que ser interrompidas. Em outras palavras, quando uma tendência é significativa? Você também precisa de pelo menos algum gerenciamento básico de dinheiro.

Isso quer ser apenas uma descrição de esqueleto para um sistema de trabalho. É mais importante que o núcleo faça sentido para um sistema comercial competitivo. Os detalhes podem ser diferentes então.

Você esperava mais? Um método altamente concreto, fácil de usar por todos, e o sucesso também é garantido para todos? Talvez fórmulas secretas detalhadas ou métodos gráficos precisos? Algo que se parece com o sistema infalível que vimos um milhão de vezes desenhado em gráficos?

Não existe tal coisa. Ele simplesmente não pode existir. Todo mundo teria que ser um vencedor. Os mercados precisam ser difíceis.